Начнем с того что, когда приходит новое личное сообщение, я получаю почту. И если я читаю почту часто, то я могу быть в курсе того, что кто-то мне написал письмо. А если я зарегистрировался на мыло, которое использую исключительно для регистрации на сайтах и проверяю его крайне редко. То увидеть новое письмо, проблематично, учитывая, что выделяется оно только сменой нолика на единицу и больше, на приборной панели.
Примерно так:
Или же, как сделали создатели форум Invision Power Board, к которому привыкли, думаю многие. Там при появления человека на форуме вылазит слой с заголовком письма и кратким текстом, который можно закрыть или нажать «прочитать».